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日内盘面回顾：　　2023年7月27日周四，商品期货主力合约涨跌互现，尿素涨近3%，生猪、纸浆涨超2%，豆粕、豆二、苹果、低硫燃料油(LU)、纯碱、聚氯乙烯(PVC)、热卷涨超1%。跌幅方面，不锈钢(SS)、碳酸锂跌超2%，铁矿跌近2%，沪镍、焦煤、棉纱跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.08%，上证50股指期货(IH)主力合约持平，中证500股指期货(IC)主力合约跌0.59%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.61%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.04%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.13%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.15%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.22%。国内期货主力合约资金流入方面，沪锡2309流入7.65亿，沪深300 2308流入7.09亿，中证1000 2308流入5.85亿；资金流出方面，铁矿石2309流出17.6亿，纯碱2309流出11.21亿，沪镍2308流出6.25亿。日内行情整体走势来看下跌的还是不少，上涨方面化工板块，尿素，纸浆，纯碱，PVC，玻璃为主，下跌的乙二醇，沥青，PTA，LPG，PP，橡胶，甲醇这些收绿，但是跌幅不大，黑色系铁矿，焦煤焦炭，调整力度比较大，螺纹还是相对坚挺，三大油脂方面整体走势冲高回落，我们之前一直关注的棕榈符合我们的预期，菜油，豆油跟随，农副产品方面今天玉米，白糖相对弱势一点，生猪，豆粕，苹果，红枣，棉花，菜粕等相对强势一点。下面再看看我们常关注的一些产品。　　重点数据关注：　　20:15 欧洲央行公布利率决议　　20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数　　20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值　　20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值　　20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值　　20:30 美国6月耐用品订单月率　　20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会　　22:00 美国6月成屋签约销售指数月率　　22:30 美国至7月21日当周EIA天然气库存　　次日01:00 美联储讨论拟议规则及规则调整　　次日待确定 中国至7月27日45个港口铁矿石库存(万吨)　　次日待确定 中国至7月28日外购仔猪/自繁自养生猪养殖利润(元/头)　　次日待确定 中国至7月28日豆粕/菜粕周度库存(万吨)　　具体相关产品操作思路：　　棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少27289手，空头持仓减少16500手，当日合计净空头持仓增加10789手。7-10月棕榈油处于增产季，树龄老化等问题使得产量增幅相对有限，7月1-25日马棕产量环比增加2.1%。需求端中印近期补库积极性较高，俄乌冲突加剧，黑海植物油出口暂停利好棕榈油市场份额增加，7月1-25日马棕出口环比增加10.78-17.79%，产地短期处于供需双增的状态。国内7-9月份棕榈油到港预期45、55、60万吨，棕榈油到港量较高有一定累库存压力。短期行情高位震荡，上个交易日行情基本上按照我们的预期走势，关注了周线的均线压制7850-7880附近压制调整到7730附近，本交易日上方继续关注78*0附近压制，支撑调整到76*0-75*0附近。　　纯碱2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少53510手，空头持仓减少50440手，当日合计净空头持仓增加3070手。09临近到期还有1个多月但持仓量依然接近100万手，大量虚盘面临离场，9月前检修季叠加刚需去库市场流动碱依然有限，金山预计8月下旬开始出碱，远兴2线临近点火，对远月利空明显。远兴一线日出碱量上周根据了解到信息已经达到2000吨，目前还处于设备调试提负荷阶段，二线处于预备投料生产的阶段，即将为市场注入供应压力。近期近月偏强，现货提涨，但近月资金博弈剧烈，可以考虑相对应空远期为主，09合约注意节奏。09合约关注2115附近行情可能有上下反复震荡，2401合约日内也是冲高回落，暂时上方关注17*0附近压制，支撑关注15*0-15*0附近。　　甲醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少28890手，空头持仓减少38817手，当日合计净多头持仓增加9927手。美联储加息25个基点，市场此前已消化加息预期，成本端日耗高企，台风过境后沿海电厂仍有阶段性需求释放，今年三伏天持续时间较长，居民用电对市场煤价仍有支撑，高库存依托下，终端主力电厂仍以兑现长协煤炭为主，港口煤价在850-880元/吨区间波动。自身供需来看，内蒙古久泰200万吨装置已出产品，负荷提升中，河南地区装置待重启，供应端恢复延迟使得下游加大采购采购力度，内地库存水平在32.33万吨同比偏低。港口方面淡季累库幅度偏低，8月进口预计有所恢复，对反弹高度有所压制。短期行情技术面来看多空拉锯战，上个交易日我们关注22*0附近压制行情还是有所回落，暂时这个位置还是多空关键位置，支撑还是关注22*0一线，上方强压制暂时关注23*0附近。　　铁矿石2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少40310手，空头持仓减少27669手，当日合计净空头持仓增加12641手。近日唐山市、天津市、邯郸市部分钢厂接到口头通知，要求今年粗钢产量不超去年，平控政策一旦落实，长期来看，铁矿石价格便会承压。供应方面，澳洲和巴西是外矿的主要供给国且具有明显的季节性，一季度受飓风和雨季影响较大，发运量处于低位；进入二季度后气候逐渐转好，发运量逐步回升，需求方面，短期来看，铁水日均产量虽有所下滑但仍处于高位，钢厂维持盈利生产意愿较强，同时钢厂保持低库存运营策略暂时未变，加之废钢供给不足，短期内铁矿需求仍将持续释放。日内行情震荡回落，暂时还有继续向下试探的可能，下方先看84*-83*附近支撑情况，上方压制关注85*附近.2401合约支撑关注75*-74*，上方压制关注77*-77*一线。　　螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加14475手，空头持仓减少29448手，当日合计净多头持仓增加43923手。唐山限产加码消息叠加政治局会议利好政策发布，成材整体维持震荡上行走势，目前成材库存矛盾不突出，钢厂尚有生产利润可以维持生产，短期内主动减产可能较小，尚不具备负反馈的条件。成材需求淡季，以交易预期为主，限产及政策性利好消息助推成材价格上行，预计淡季累库阶段成材价格或在电炉谷电至平电成本之间震荡运行，短期内不宜追高，技术面上方我们还是关注38*5附近的压制，支撑关注37*0附近。　　免责声明：本文策略分享不构成操作建议，如有参考盈亏自负，文中涉及到的相关消息时效性、准确性、完整性博主提供参考不负任何法律责任，请慎重选择关注，其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评 论转发打赏，如有转发请注明来处独孤金圣，否则按照侵权处理。

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